Фины, как и поляки были категорически против их присоединения к РИ всю дорогу, не смотря на широкую автономию. А вот на территории Прибалтики, до времён СССР, о независимых государствах даже не помышляли.
До 1917 года у финнов тоже государственности не было. Территория современной Финляндии принадлежала Швеции, но после войны 1809 года вошла в состав Российской империи.